kw.\*:("CRISIS BURSATIL")
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Selection :
Was the crash of 1929 expected ? An «option»-based approach = Le krack de 1929 était-il prévisible ?RAPPOPORT, P; WHITE, E. N.Journées Internationales de Finance. 1993, 10 p.Conference Paper
Value at risk : une nouvelle méthode fondée sur la théorie des valeurs extrêmes = Value at risk : a new method based on extreme value theoryLONGIN, F.1997, 31 p.Book
Marchés boursiers émergents : intégration et effets de contagionMERSNI, M.Journées Internationales de la Recherche en Sciences de Gestion. 2003, 27 p.Conference Paper
Learning and herding on financial markets : the impact of short-sales constraintsHAUTIERE, M.Conférence Internationale en Finance. 2001, 27 p.Conference Paper
Stop-loss strategies, market volatility and crashesCHARLETY, P; PORTAIT, R.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 4, 24 pConference Paper
How deep was the September stock exchange crisis ? Putting last events into perspective on the American and French stock markets with an index of market shocksMAILLET, B; MICHEL, T.Conférence Internationale en Finance. 2002, 7 p.Conference Paper
Annonce des résultats des entreprises, excès de rendement et risque de marché : le cas du krach boursier de 1987 sur le marché boursier belgeGILLET, R.2000, 17 p.Book
From value at risk to stress testing : the extreme value approachLONGIN, F.1997, 30 p.Book
Booms and crashes : application of extreme value theory to the U.S. stock market = Booms et krachs : l'utilisation de la théorie de «la valeur extrême» sur le marché américainLONGIN, F.Congrès Annuel de L'Association Française de Finance. 1993, 40 p.Conference Paper
Réaction aux hausses de résultats autour d'un krach boursier : l'exemple d'octobre 1987 sur la bourse belgeGILLET, R.2000, 12 p.Book
Setting NYSE circuit breaker triggers = Mise en place des systèmes d'alerte sur le NYSEBOOTH, G. G; BROUSSARD, J. P.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 5, 30 pConference Paper
Stock behavior during a market crash = Comportement des titres pendant un krach boursierBENZION, U; GUTMAN, E; YAGIL, J et al.Journées Internationales de Finance. 1995, 8 p.Conference Paper
Post-crash moneyness biases in S&P 500 futures optionsBATES, D. S.Journées Internationales de Finance. 1995, 24 p.Conference Paper
Winning in the best and worst of times : boom and crash optionsLONGIN, F. M.International Conference of the French Finance Association. 1996, 22 p.Conference Paper
The 1998 financial crisis : how serious was it ?LEGRAS, J.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 24 p.Conference Paper
Fad behavior in initial public offerings : evidence from IPOs issued before and after the stock market crashDEGEORGE, F.1994, 32 p.Book
Risque des places boursières asiatiques et crise financière d'octobre 1997MANDOU, C.Congrès annuel de l'Association Française de Finance. 2002, 26 p.Conference Paper
Le comportement des places financières asiatiques avant et après «la crise» : cointégration, contagion et globalisation des marchésORY, J. N.1999, 15 p.Book
Stress testing : application of extreme value theory to foreign exchange markets = Stress testing : application de la théorie des valeurs extrêmes aux marchés des changesLONGIN, F.1997, 13 p.Book
Could the 1992 ERM crisis have been predicted : evidence from the foreign exchange options' marketsDINENIS, E; FLAMOURIS, D; HATGIOANNIDES, J et al.Conférence Internationale en Finance. 2001, 23 p.Conference Paper
Une tentative de détermination des causes fondamentales de crises dans les pays émergents = An attempt at determining the fundamental causes of the crises in emerging countriesARTUS, P.2002, 70 p.Book
La transmission des mouvements spéculatifs entre places boursières : une étude des causalités entre les composantes non fondamentales des cours boursiers européens, américain et japonaisCAPELLE-BLANCARD, G; RAYMOND, H.Conférence Internationale en Finance. 2002, 14 p.Conference Paper